Чтобы они там появились и могли настраиваться, необходимо их поместить в системные папки (например, C:\Windows\, или C:\Windows\system32). 

Затем их можно выбрать в панели персонализации (или свойствах экрана) и настроить.

Некоторые заставки могут быть "устанавливаемыми" - это не .scr, а .exe-файлы. Обычно их надо просто запустить и следовать инструкциям установки